PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. MMSC is actively managed, while CIBR is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 22.52%/yr vs 28.32%/yr for CIBR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

MMSC

1 день
-0.56%
1 месяц
5.15%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.19%
1 год
42.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и CIBR

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		17.91%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%1.44%

Correlation

The correlation between MMSC and CIBR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.76

Over the past year, the correlation between MMSC and CIBR has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MMSC и CIBR

Секторы
MMSC
CIBR

Промышленность

27.4%
3.5%

Технологии

23.4%
94.0%

Здравоохранение

22.2%

-

Финансовые услуги

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Энергетика

6.7%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
2.6%

Недвижимость

0.2%

-

Промышленность

MMSC
27.4%
CIBR
3.5%

Технологии

MMSC
23.4%
CIBR
94.0%

Здравоохранение

MMSC
22.2%
CIBR

-

Финансовые услуги

MMSC
8.1%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

MMSC
7.2%
CIBR

-

Энергетика

MMSC
6.7%
CIBR

-

Сырьевые материалы

MMSC
2.5%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.4%
CIBR

-

Коммунальные услуги

MMSC
0.7%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

MMSC
0.5%
CIBR
2.6%

Недвижимость

MMSC
0.2%
CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

MMSC vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.06

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.56

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.18

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

2.79

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.06

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.67

-0.37

Просадки

Сравнение просадок MMSC и CIBR

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-33.89%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-21.99%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-21.99%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.81%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-8.66%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

9.25%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) составляет 6.69%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что MMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

10.90%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

20.90%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

24.50%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

24.95%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

23.60%

+0.86%

Сравнение комиссий MMSC и CIBR

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и CIBR

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and CIBR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to MMSC (6.69%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs CIBR's -33.89%.

On 3-year performance, CIBR leads with 28.32% vs 22.52% for MMSC. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MMSC has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CIBR has performed better with a 28.32% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for MMSC.

MMSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while CIBR is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.60% for CIBR.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор