PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с BKSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE).

MMSC и BKSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и BKSE

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.93%13.09%9.56%22.37%-18.44%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 1.93%.

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKSE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.63%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.49%
1 год
24.55%
3 года*
13.82%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с CALFBKSE с ISCBBKSE с SPYBKSE с VIOGBKSE с SCHA

Сравнение комиссий MMSC и BKSE

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

MMSC vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCBKSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.64

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.67

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

6.85

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKSE равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.66

-0.51

Корреляция

Корреляция между MMSC и BKSE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и BKSE

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM202520242023202220212020
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.29%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и BKSE

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и BKSE.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-29.08%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.76%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-6.07%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-9.28%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.59%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и BKSE

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

6.50%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

13.33%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

22.84%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

21.46%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

22.47%

+2.06%