Сравнение MMS с NWN
MMS (Maximus, Inc.) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. MMS operates in Specialty Business Services (Industrials), while NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, MMS returned 1.89%/yr vs 2.29%/yr for NWN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMS и NWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMS показывает доходность -29.18%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции MMS уступали акциям NWN по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.29% соответственно.
MMS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -29.18%
- 6 месяцев
- -27.72%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- -7.89%
- 5 лет*
- -6.35%
- 10 лет*
- 1.89%
NWN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам MMS и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | -29.18% | 17.47% | -9.70% | 16.01% | -6.39% | 10.31% | -0.07% | 15.90% | -8.53% | 28.68% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.70% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between MMS and NWN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 1997 г. | 0.31 |
The correlation between MMS and NWN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMS:
$6.66
NWN:
$4.01
MMS:
9.09
NWN:
12.20
MMS:
0.71
NWN:
3.20
MMS:
0.64
NWN:
1.17
MMS:
$5.32B
NWN:
$1.29B
MMS:
$1.31B
NWN:
$288.00M
MMS:
$654.04M
NWN:
$426.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMS vs. NWN — Ранг доходности на риск
MMS
NWN
Сравнение MMS c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maximus, Inc. (MMS) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMS | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.11 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 6.67 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMS | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.44 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.11 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.08 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MMS и NWN
Максимальная просадка MMS за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMS и NWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMS | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -46.27% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.65% | -13.46% | -26.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.65% | -18.39% | -21.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.75% | -32.09% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | -46.27% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | -17.09% | -21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.89% | -12.14% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.45% | 4.26% | +14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMS и NWN
Текущая волатильность для Maximus, Inc. (MMS) составляет 9.29%, в то время как у Northwest Natural Holding Company (NWN) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что MMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMS | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 10.40% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 15.81% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 19.97% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 22.85% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 28.14% | -0.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMS и NWN
Дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности NWN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | 2.08% | 1.39% | 1.61% | 1.36% | 1.53% | 1.41% | 1.53% | 1.38% | 0.59% | 0.25% | 0.32% | 0.32% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMS и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maximus, Inc. и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMS и NWN
MMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maximus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 362.56M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maximus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.49M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
MMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maximus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.06M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
MMS and NWN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (10.40%) compared to MMS (9.29%). In terms of maximum drawdown, MMS dropped -61.45% vs NWN's -46.27%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMS и NWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор