Сравнение MMS с NWN
MMS (Maximus, Inc.) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. MMS operates in Specialty Business Services (Industrials), while NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, MMS returned 1.46%/yr vs 1.50%/yr for NWN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMS и NWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMS показывает доходность -30.93%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 12.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MMS имеют среднегодовую доходность 1.46%, а акции NWN немного впереди с 1.50%.
MMS
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.55%
- 6 месяцев
- -39.42%
- С начала года
- -30.93%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- -10.85%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 1.46%
NWN
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение доходности по годам MMS и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | -30.93% | 17.47% | -9.70% | 16.01% | -6.39% | 10.31% | -0.07% | 15.90% | -8.53% | 28.68% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 12.41% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between MMS and NWN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1997 г. | 0.31 |
The correlation between MMS and NWN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMS:
$3.10B
NWN:
$2.17B
MMS:
$6.70
NWN:
$4.49
MMS:
8.81
NWN:
11.48
MMS:
0.69
NWN:
3.01
MMS:
0.62
NWN:
1.10
MMS:
$5.32B
NWN:
$1.29B
MMS:
$1.31B
NWN:
$288.00M
MMS:
$654.04M
NWN:
$426.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMS vs. NWN — Ранг доходности на риск
MMS
NWN
Сравнение MMS c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maximus, Inc. (MMS) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMS | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.09 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.21 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMS и NWN
Максимальная просадка MMS за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMS и NWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMS | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -46.27% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.11% | -13.46% | -31.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.11% | -18.39% | -26.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -32.09% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -46.27% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.73% | -12.65% | -27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -12.14% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 5.39% | +17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMS и NWN
Maximus, Inc. (MMS) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Northwest Natural Holding Company (NWN) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что MMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMS | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 6.70% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 16.69% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 20.22% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 22.87% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 28.17% | -0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMS и NWN
Дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности NWN в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | 2.13% | 1.39% | 1.61% | 1.36% | 1.53% | 1.41% | 1.53% | 1.38% | 0.59% | 0.25% | 0.32% | 0.32% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.82% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMS и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maximus, Inc. и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMS и NWN
MMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maximus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 362.56M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maximus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.49M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
MMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maximus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.06M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
MMS and NWN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMS has higher volatility (10.97%) compared to NWN (6.70%). In terms of maximum drawdown, MMS dropped -61.45% vs NWN's -46.27%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMS и NWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор