Сравнение MMRIX с VBAIX
MMRIX (MainStay Moderate Allocation Fund) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MMRIX returned 7.08%/yr vs 9.86%/yr for VBAIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MMRIX charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VBAIX.
Доходность
Сравнение доходности MMRIX и VBAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMRIX показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции MMRIX уступали акциям VBAIX по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.86% соответственно.
MMRIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.08%
VBAIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам MMRIX и VBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 8.16% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -8.86% | 12.11% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 7.17% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
Correlation
The correlation between MMRIX and VBAIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2005 г. | 0.96 |
The correlation between MMRIX and VBAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMRIX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск
MMRIX
VBAIX
Сравнение MMRIX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMRIX | VBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.67 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 11.69 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMRIX и VBAIX
Максимальная просадка MMRIX за все время составила -35.91%, примерно равная максимальной просадке VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMRIX и VBAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMRIX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -35.82% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -5.84% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -11.57% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -21.52% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -22.77% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.21% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -4.40% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.33% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMRIX и VBAIX
MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что MMRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMRIX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.38% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 6.77% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 8.38% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 11.18% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 11.24% | +0.92% |
Сравнение комиссий MMRIX и VBAIX
MMRIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMRIX и VBAIX
Дивидендная доходность MMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности VBAIX в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.10% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.32% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MMRIX and VBAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MMRIX has higher volatility (2.52%) compared to VBAIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, MMRIX dropped -35.91% vs VBAIX's -35.82%.
VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMRIX и VBAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор