- ISIN
- US56063U8282
- CUSIP
- 56063U828
- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 3 апр. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MMRIX
MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции MMRIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MMRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,343.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) показал доход в 8.30% с начала года и 18.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMRIX составила 7.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MainStay Moderate Allocation Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MMRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MMRIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 мая 2018 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 9 мая 2018 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | 1.44% | -4.52% | 6.07% | 2.93% | 0.45% | 8.30% | ||||||
| 2025 | 2.58% | -1.08% | -2.90% | 0.30% | 3.06% | 2.96% | 0.21% | 1.96% | 1.72% | 1.22% | 0.60% | 0.37% | 11.38% |
| 2024 | 0.38% | 1.79% | 2.20% | -3.16% | 2.67% | 1.30% | 2.28% | 1.46% | 1.58% | -1.96% | 3.93% | -3.66% | 8.84% |
| 2023 | 5.34% | -2.17% | 0.90% | 0.57% | -1.30% | 3.53% | 2.06% | -1.55% | -3.31% | -2.29% | 6.85% | 4.85% | 13.65% |
| 2022 | -4.14% | -1.58% | 0.80% | -5.73% | 0.38% | -6.51% | 5.98% | -3.09% | -7.02% | 5.15% | 5.22% | -2.99% | -13.76% |
| 2021 | -0.42% | 1.70% | 1.74% | 3.15% | 1.19% | 0.46% | 1.11% | 1.42% | -2.86% | 3.34% | -1.78% | 2.72% | 12.21% |
Метрики бенчмарка
MainStay Moderate Allocation Fund has an annualized alpha of 1.04%, beta of 0.57, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2005.
- This fund participated in 69.02% of S&P 500 Index downside but only 62.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.04%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 62.73%
- Участие в снижении
- 69.02%
Комиссия
Комиссия MMRIX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMRIX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MMRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 13.52 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.93 | $0.08 | $0.70 | $1.41 | $0.83 | $0.55 | $0.93 | $0.45 | $0.22 | $0.65 |
Дивидендный доход | 5.09% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 35.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -35.91%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 4dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -24.34%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.40%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -15.64%май 2018 г. | 3mo 10d | 1y 5mo | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.27%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| MMRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -56.78% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -9.10% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -18.90% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -25.43% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -33.92% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -10.72% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.97% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MMRIX
Добавьте MainStay Moderate Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MMRIX