График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay Moderate Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) показал доход в -3.07% с начала года и 9.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMRIX составила 6.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MainStay Moderate Allocation Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 6.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MMRIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 мая 2018 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 9 мая 2018 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | 1.44% | -6.27% | -3.07% | |||||||||
| 2025 | 2.58% | -1.08% | -2.90% | 0.30% | 3.06% | 2.96% | 0.21% | 1.96% | 1.72% | 1.22% | 0.60% | 0.37% | 11.38% |
| 2024 | 0.38% | 1.79% | 2.20% | -3.16% | 2.67% | 1.30% | 2.28% | 1.46% | 1.58% | -1.96% | 3.93% | -3.66% | 8.84% |
| 2023 | 5.34% | -2.17% | 0.90% | 0.57% | -1.30% | 3.53% | 2.06% | -1.55% | -3.31% | -2.29% | 6.85% | 4.85% | 13.65% |
| 2022 | -4.14% | -1.58% | 0.80% | -5.73% | 0.38% | -6.51% | 5.98% | -3.09% | -7.02% | 5.15% | 5.22% | -2.99% | -13.76% |
| 2021 | -0.42% | 1.70% | 1.74% | 3.15% | 1.19% | 0.46% | 1.11% | 1.42% | -2.86% | 3.34% | -1.78% | 2.72% | 12.21% |
Метрики бенчмарка
MainStay Moderate Allocation Fund: годовая альфа составляет 1.02%, бета — 0.57, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 05.04.2005.
- Этот фонд участвовал в 69.07% снижения S&P 500 Index, но только в 63.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.57 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 63.00%
- Участие в снижении
- 69.07%
Комиссия
Комиссия MMRIX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMRIX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MMRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 6.61 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MMRIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.93 | $0.08 | $0.70 | $1.41 | $0.83 | $0.55 | $0.93 | $0.45 | $0.22 | $0.65 |
Дивидендный доход | 5.69% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MainStay Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 35.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay Moderate Allocation Fund составляет 6.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.91% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 759 |
| -24.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -20.4% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 358 | 6 мар. 2024 г. | 582 |
| -15.64% | 29 янв. 2018 г. | 71 | 9 мая 2018 г. | 372 | 30 окт. 2019 г. | 443 |
| -14.27% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...