PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMRIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMRIX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMRIX (MainStay Moderate Allocation Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - MMRIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MMRIX returned 7.24%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MMRIX charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности MMRIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMRIX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции MMRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.24% против 15.56% соответственно.

MMRIX

1 день
0.19%
1 месяц
3.60%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.56%
1 год
18.02%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.08%
10 лет*
7.24%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMRIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMRIX
MainStay Moderate Allocation Fund		8.30%11.38%8.84%13.65%-13.76%12.21%13.01%18.20%-8.86%12.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MMRIX and VOO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between MMRIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Moderate Allocation Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MMRIX:
MMRIX с MGDIXMMRIX с RPXIXMMRIX с MSTIXMMRIX с MHCAXMMRIX с MXFIXMMRIX с EPSYXMMRIX с EPLCX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MMRIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMRIX
Ранг доходности на риск MMRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMRIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMRIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMRIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.39

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.25

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.16

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

14.73

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMRIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMRIX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMRIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMRIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.89

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MMRIX и VOO

Максимальная просадка MMRIX за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMRIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMRIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-33.99%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-8.90%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.10%

-18.69%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-24.52%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.34%

-33.99%

+9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.69%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.91%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MMRIX и VOO

Текущая волатильность для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) составляет 2.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что MMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMRIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.84%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

8.90%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

11.80%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

16.81%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

18.01%

-5.81%

Сравнение комиссий MMRIX и VOO

MMRIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMRIX и VOO

Дивидендная доходность MMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMRIX
MainStay Moderate Allocation Fund		5.09%5.51%6.88%0.60%5.92%9.74%5.89%4.16%7.98%3.23%1.73%5.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MMRIX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to MMRIX (2.45%). In terms of maximum drawdown, MMRIX dropped -35.91% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMRIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор