Сравнение MMRIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MMRIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MMRIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMRIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | -1.26% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -8.86% | 12.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MMRIX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MMRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.50% против 14.14% соответственно.
MMRIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.50%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMRIX и VOO
MMRIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MMRIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MMRIX
VOO
Сравнение MMRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMRIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.53 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.55 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 7.31 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MMRIX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMRIX и VOO
Дивидендная доходность MMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.58% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MMRIX и VOO
Максимальная просадка MMRIX за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMRIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -33.99% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -11.98% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -24.52% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -33.99% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -5.55% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.72% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.55% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMRIX и VOO
Текущая волатильность для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.34% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 9.47% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 18.11% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 16.82% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 17.99% | -5.82% |