Сравнение MMRIX с MGDIX
MMRIX (MainStay Moderate Allocation Fund) and MGDIX (MainStay Growth Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from New York Life. Over the past 10 years, MMRIX returned 7.24%/yr vs 8.66%/yr for MGDIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MMRIX charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for MGDIX.
Доходность
Сравнение доходности MMRIX и MGDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMRIX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у MGDIX с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции MMRIX уступали акциям MGDIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.66% соответственно.
MMRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.24%
MGDIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам MMRIX и MGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 8.30% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -8.86% | 12.11% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 10.42% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
Correlation
The correlation between MMRIX and MGDIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2005 г. | 0.99 |
The correlation between MMRIX and MGDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMRIX vs. MGDIX — Ранг доходности на риск
MMRIX
MGDIX
Сравнение MMRIX c MGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMRIX | MGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.87 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 12.68 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMRIX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MMRIX и MGDIX
Максимальная просадка MMRIX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки MGDIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMRIX и MGDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMRIX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -46.05% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -7.84% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -15.67% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -22.24% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -30.13% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -6.23% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.77% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMRIX и MGDIX
Текущая волатильность для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) составляет 2.45%, в то время как у MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что MMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMRIX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.81% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 7.85% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 10.01% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 13.21% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.20% | 14.11% | -1.91% |
Сравнение комиссий MMRIX и MGDIX
MMRIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MGDIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMRIX и MGDIX
Дивидендная доходность MMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности MGDIX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 4.63% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.09% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MMRIX and MGDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MGDIX has higher volatility (2.81%) compared to MMRIX (2.45%). In terms of maximum drawdown, MMRIX dropped -35.91% vs MGDIX's -46.05%.
MMRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMRIX и MGDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор