Сравнение MMRIX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
MMRIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MMRIX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMRIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | -1.26% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -9.13% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MMRIX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
MMRIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.50%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMRIX и BWBIX
MMRIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MMRIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
MMRIX
BWBIX
Сравнение MMRIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMRIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.54 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.95 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 3.22 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMRIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.54 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.14 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MMRIX и BWBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMRIX и BWBIX
Дивидендная доходность MMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.58% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMRIX и BWBIX
Максимальная просадка MMRIX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMRIX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMRIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -39.14% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -12.76% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -39.14% | +18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -9.26% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -11.88% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.41% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMRIX и BWBIX
Текущая волатильность для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) составляет 3.97%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что MMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMRIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.39% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 11.38% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 19.94% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 21.19% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 23.31% | -11.14% |