PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMNIX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMNIX с QMNNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

MMNIX - это активно управляемый фонд от Miller. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MMNIX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMNIX и QMNNX

2026 (YTD)20252024
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		1.54%10.04%9.56%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-2.62%26.19%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, MMNIX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -2.62%.

MMNIX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
4.06%
1 год
9.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNNX

1 день
0.93%
1 месяц
1.63%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
3.17%
1 год
11.59%
3 года*
21.05%
5 лет*
18.59%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Market Neutral Income Fund Class I

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с MMNIX:
MMNIX с IALTMMNIX с BRGOXMMNIX с BGCKXMMNIX с GONIXMMNIX с BDMAXMMNIX с QQMNXMMNIX с QMNIX
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий MMNIX и QMNNX

MMNIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I

Доходность на риск

MMNIX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMNIX
Ранг доходности на риск MMNIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMNIX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMNIXQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.32

1.87

+3.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.31

2.54

+6.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.35

+1.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

19.60

2.21

+17.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

88.29

5.51

+82.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMNIX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMNIX на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа QMNNX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMNIX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMNIXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

1.87

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.38

0.89

+4.50

Корреляция

Корреляция между MMNIX и QMNNX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMNIX и QMNNX

Дивидендная доходность MMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности QMNNX в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		4.84%5.03%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.29%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок MMNIX и QMNNX

Максимальная просадка MMNIX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMNIX и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMNIXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-39.22%

+38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.46%

-5.47%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-3.02%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-10.66%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.20%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MMNIX и QMNNX

Текущая волатильность для Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) составляет 0.50%, в то время как у AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что MMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMNIXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.61%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

4.17%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

6.35%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

9.54%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

8.23%

-6.47%