PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMNIX с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMNIX с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMNIX (Miller Market Neutral Income Fund Class I) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both funds - MMNIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Miller, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MMNIX returned 9.63% vs 15.57% for CTA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MMNIX charges 1.69%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности MMNIX и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMNIX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.

MMNIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.33%
1 год
9.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMNIX и CTA

2026 (YTD)20252024
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		3.47%10.04%9.56%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%22.54%

Correlation

The correlation between MMNIX and CTA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Market Neutral Income Fund Class I

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MMNIX:
MMNIX с IALTMMNIX с BRGOXMMNIX с GONIXMMNIX с BGCKXMMNIX с BDMAXMMNIX с QQMNXMMNIX с JAKRX
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

MMNIX vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMNIX
Ранг доходности на риск MMNIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMNIX c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMNIXCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.14
0.78

+5.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.39
1.12

+10.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.82

1.15

+1.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.83

1.42

+19.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.27

3.72

+85.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMNIX vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMNIX на текущий момент составляет 6.14, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMNIX и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMNIXCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14

0.78

+5.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.53

0.62

+4.92

Просадки

Сравнение просадок MMNIX и CTA

Максимальная просадка MMNIX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMNIX и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMNIXCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-18.07%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.46%

-11.00%

+10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-7.86%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-5.67%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

4.19%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MMNIX и CTA

Текущая волатильность для Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) составляет 0.42%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что MMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMNIXCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

7.76%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

17.30%

-16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

20.12%

-18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

16.58%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

16.58%

-14.84%

Сравнение комиссий MMNIX и CTA

MMNIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMNIX и CTA

Дивидендная доходность MMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности CTA в 4.85%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		4.75%5.03%4.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMNIX and CTA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to MMNIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, MMNIX dropped -0.49% vs CTA's -18.07%.

MMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMNIX и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор