Сравнение MMLG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
MMLG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MMLG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMLG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | -10.87% | 17.28% | 25.96% | 45.21% | -39.18% | -2.23% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MMLG показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
MMLG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -13.02%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMLG и QCLR
MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
MMLG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
MMLG
QCLR
Сравнение MMLG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMLG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.14 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 4.57 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMLG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MMLG и QCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMLG и QCLR
MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMLG и QCLR
Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMLG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -21.77% | -24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -10.22% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -8.10% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -6.32% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 2.56% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMLG и QCLR
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что MMLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMLG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 3.93% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 8.56% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 12.08% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 12.61% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 12.61% | +12.13% |