PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMLG с QCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMLG (First Trust Multi-Manager Large Growth ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - MMLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. MMLG is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, MMLG returned 21.53%/yr vs 13.75%/yr for QCLR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MMLG charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности MMLG и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.52%.

MMLG

1 день
0.39%
1 месяц
5.53%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.84%
1 год
15.59%
3 года*
21.53%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMLG и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		5.17%17.28%25.96%45.21%-39.18%-2.23%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.52%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between MMLG and QCLR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.81

The correlation between MMLG and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMLG и QCLR

Секторы
MMLG
QCLR

Технологии

39.5%
53.8%

Финансовые услуги

13.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.2%

Промышленность

10.5%
2.9%

Здравоохранение

9.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
15.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.7%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

1.3%
0.6%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

MMLG
39.5%
QCLR
53.8%

Финансовые услуги

MMLG
13.2%
QCLR
0.2%

Потребительский циклический сектор

MMLG
11.8%
QCLR
12.2%

Промышленность

MMLG
10.5%
QCLR
2.9%

Здравоохранение

MMLG
9.2%
QCLR
4.2%

Коммуникационные услуги

MMLG
7.9%
QCLR
15.8%

Потребительский защитный сектор

MMLG
2.6%
QCLR
7.7%

Сырьевые материалы

MMLG
1.3%
QCLR
1.1%

Энергетика

MMLG
1.3%
QCLR
0.6%

Коммунальные услуги

MMLG
1.3%
QCLR
1.4%

Недвижимость

MMLG

-

QCLR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с FMTMMMLG с BBUSMMLG с SCHBMMLG с GRID
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

MMLG vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.16

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.60

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.12

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

4.02

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MMLG и QCLR

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMLGQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-21.77%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-10.22%

-9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-13.58%

-12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.78%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-6.19%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

2.84%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и QCLR

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что MMLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMLGQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

0.42%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

7.19%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

9.80%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

12.42%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

12.42%

+12.11%

Сравнение комиссий MMLG и QCLR

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и QCLR

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMLG and QCLR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMLG has higher volatility (4.35%) compared to QCLR (0.42%). In terms of maximum drawdown, MMLG dropped -45.97% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, MMLG leads with 21.53% vs 13.75% for QCLR. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMLG has performed better with a 21.53% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for MMLG.

QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 0.00% for MMLG.

MMLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for MMLG and 0.60% for QCLR.

QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMLG и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор