Сравнение MMLG с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
MMLG и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MMLG и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMLG и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | -10.87% | 17.28% | 25.96% | 45.21% | -39.18% | 13.23% | 20.61% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 18.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MMLG показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
MMLG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -13.02%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMLG и SCHB
MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
MMLG vs. SCHB — Ранг доходности на риск
MMLG
SCHB
Сравнение MMLG c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMLG | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.01 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.53 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.55 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 7.26 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMLG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между MMLG и SCHB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMLG и SCHB
MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMLG и SCHB
Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMLG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -35.27% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -12.22% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -25.41% | -20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -5.51% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -4.15% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 2.60% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMLG и SCHB
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MMLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMLG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.51% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 9.78% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 18.34% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 17.25% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 18.30% | +6.44% |