PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMLG с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

MMLG и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MMLG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMLG и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		-10.87%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%20.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

MMLG

1 день
0.73%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-13.02%
1 год
14.62%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с CIBRMMLG с IGLDMMLG с ACSIMMLG с AIRRMMLG с ALTLMMLG с BBUS
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий MMLG и VGT

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

MMLG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.10

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.67

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.88

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

5.77

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.10

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.27

Корреляция

Корреляция между MMLG и VGT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и VGT

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок MMLG и VGT

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

MMLGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-54.63%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-16.40%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-35.07%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-11.66%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-8.00%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

5.35%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и VGT

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 7.71% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMLGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.03%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

16.35%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

27.27%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

25.06%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

24.48%

+0.26%