PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMLG с CIBR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

MMLG и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MMLG и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMLG и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		-11.52%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%20.61%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-12.12%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -12.12%.

MMLG

1 день
4.24%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-13.49%
1 год
14.79%
3 года*
17.98%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—

CIBR

1 день
3.11%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-17.17%
1 год
0.06%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с ALTLMMLG с FDLMMLG с FPXMMLG с IGLDMMLG с ILCB
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий MMLG и CIBR

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

MMLG vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.00

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.17

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.03

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

-0.07

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.00

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Корреляция

Корреляция между MMLG и CIBR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и CIBR

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок MMLG и CIBR

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

MMLGCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-33.89%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-21.96%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-33.89%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-19.50%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-8.66%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

8.02%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и CIBR

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что MMLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMLGCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.04%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

16.45%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

24.46%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

24.21%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

23.22%

+1.52%