PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMLG с FMAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMLG (First Trust Multi-Manager Large Growth ETF) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both exchange-traded funds - MMLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, MMLG returned 8.42%/yr vs 11.89%/yr for FMAG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MMLG charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for FMAG.

Доходность

Сравнение доходности MMLG и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 8.00%.

MMLG

1 день
0.39%
1 месяц
5.53%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.84%
1 год
15.59%
3 года*
21.53%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMLG и FMAG

2026 (YTD)20252024202320222021
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		5.17%17.28%25.96%45.21%-39.18%8.36%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%

Correlation

The correlation between MMLG and FMAG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.91

The correlation between MMLG and FMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMLG и FMAG

Секторы
MMLG
FMAG

Технологии

39.5%
38.9%

Финансовые услуги

13.2%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.6%

Промышленность

10.5%
16.1%

Здравоохранение

9.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.9%

Сырьевые материалы

1.3%
4.3%

Энергетика

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

MMLG
39.5%
FMAG
38.9%

Финансовые услуги

MMLG
13.2%
FMAG
14.3%

Потребительский циклический сектор

MMLG
11.8%
FMAG
12.6%

Промышленность

MMLG
10.5%
FMAG
16.1%

Здравоохранение

MMLG
9.2%
FMAG
4.4%

Коммуникационные услуги

MMLG
7.9%
FMAG
6.1%

Потребительский защитный сектор

MMLG
2.6%
FMAG
1.9%

Сырьевые материалы

MMLG
1.3%
FMAG
4.3%

Энергетика

MMLG
1.3%
FMAG

-

Коммунальные услуги

MMLG
1.3%
FMAG
2.3%

Недвижимость

MMLG

-

FMAG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с FMTMMMLG с BBUSMMLG с SCHBMMLG с GRIDMMLG с ACSI
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Доходность на риск

MMLG vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGFMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.81

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.22

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.82

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

2.91

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MMLG и FMAG

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и FMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMLGFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-32.93%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-13.97%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-20.12%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-32.93%

-13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.73%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-8.98%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

3.95%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и FMAG

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что MMLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMLGFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.65%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

11.33%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

14.22%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

19.85%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

19.68%

+4.85%

Сравнение комиссий MMLG и FMAG

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и FMAG

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

MMLG and FMAG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMLG has higher volatility (4.35%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, MMLG dropped -45.97% vs FMAG's -32.93%.

On 5-year performance, FMAG leads with 11.89% vs 8.42% for MMLG. On fees, FMAG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAG has performed better with a 11.89% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for MMLG.

FMAG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for MMLG.

MMLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMAG is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for MMLG and 0.59% for FMAG.

MMLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMLG и FMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор