PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMLG с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

MMLG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MMLG и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMLG и FMTM

2026 (YTD)2025
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		-10.87%25.02%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

MMLG

1 день
0.73%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-13.02%
1 год
14.62%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с IGLDMMLG с ACSIMMLG с AIRRMMLG с ALTL
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с XMMOFMTM с SCHGFMTM с VTFMTM с VOLTFMTM с MTUMFMTM с SPY

Сравнение комиссий MMLG и FMTM

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

MMLG vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.68

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.20

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

3.23

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

12.18

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.68

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.71

-1.36

Корреляция

Корреляция между MMLG и FMTM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и FMTM

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMLG и FMTM

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

MMLGFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-12.12%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-12.12%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-6.27%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-1.89%

-12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

3.21%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и FMTM

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) составляет 7.71%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что MMLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMLGFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

10.78%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

19.28%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

23.38%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

23.19%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

23.19%

+1.55%