PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMLG с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и iShares Global 100 ETF (IOO).

MMLG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MMLG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMLG и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		-10.87%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%20.61%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%13.21%

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

MMLG

1 день
0.73%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-13.02%
1 год
14.62%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с IGLDMMLG с AIRRMMLG с ALTLMMLG с CCOR
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий MMLG и IOO

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

MMLG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.44

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.13

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.26

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

10.66

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.44

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.86

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между MMLG и IOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и IOO

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок MMLG и IOO

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MMLGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-55.85%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-12.40%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-23.52%

-22.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-5.98%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-11.34%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

2.63%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и IOO

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MMLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMLGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.23%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

10.71%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

19.24%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

16.97%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

17.74%

+7.00%