PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMLG с ILCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMLG (First Trust Multi-Manager Large Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MMLG is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past 5 years, MMLG returned 8.42%/yr vs 14.94%/yr for ILCG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MMLG charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности MMLG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.41%.

MMLG

1 день
0.39%
1 месяц
5.53%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.84%
1 год
15.59%
3 года*
21.53%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

ILCG

1 день
-0.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.93%
3 года*
26.58%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMLG и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		5.17%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%20.61%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.41%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%15.54%

Correlation

The correlation between MMLG and ILCG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.95

The correlation between MMLG and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMLG и ILCG

Секторы
MMLG
ILCG

Технологии

39.5%
49.8%

Финансовые услуги

13.2%
6.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.6%

Промышленность

10.5%
8.3%

Здравоохранение

9.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
14.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.6%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

1.3%
0.5%

Коммунальные услуги

1.3%
0.8%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

MMLG
39.5%
ILCG
49.8%

Финансовые услуги

MMLG
13.2%
ILCG
6.0%

Потребительский циклический сектор

MMLG
11.8%
ILCG
10.6%

Промышленность

MMLG
10.5%
ILCG
8.3%

Здравоохранение

MMLG
9.2%
ILCG
5.3%

Коммуникационные услуги

MMLG
7.9%
ILCG
14.5%

Потребительский защитный сектор

MMLG
2.6%
ILCG
1.6%

Сырьевые материалы

MMLG
1.3%
ILCG
1.1%

Энергетика

MMLG
1.3%
ILCG
0.5%

Коммунальные услуги

MMLG
1.3%
ILCG
0.8%

Недвижимость

MMLG

-

ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с FMTMMMLG с BBUSMMLG с SCHBMMLG с GRID
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

MMLG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.78

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.41

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.86

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

6.54

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ILCG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.78

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MMLG и ILCG

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMLGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-52.98%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-15.65%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-23.10%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-35.38%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.08%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-8.22%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

4.43%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и ILCG

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 4.35% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMLGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.39%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

12.81%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

16.30%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

21.99%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

21.53%

+3.00%

Сравнение комиссий MMLG и ILCG

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и ILCG

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MMLG and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (4.39%) compared to MMLG (4.35%). In terms of maximum drawdown, MMLG dropped -45.97% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 14.94% vs 8.42% for MMLG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 14.94% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for MMLG.

ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for MMLG.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for MMLG and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMLG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор