PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMLG с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и GQG US Equity ETF (GQGU).

MMLG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MMLG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMLG и GQGU

2026 (YTD)2025
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		-10.87%5.57%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

MMLG

1 день
0.73%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-13.02%
1 год
14.62%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с IGLDMMLG с ACSIMMLG с AIRRMMLG с ALTL
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BBUSGQGU с VUGGQGU с BAMGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий MMLG и GQGU

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

MMLG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.02

-0.68

Корреляция

Корреляция между MMLG и GQGU составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и GQGU

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMLG и GQGU

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

MMLGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-6.65%

-39.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-3.24%

-12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-2.21%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMLGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

9.66%

+15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

9.66%

+15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

9.66%

+15.08%