PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MMLG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MMLG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 6.44%.


MMLG

1 день
0.39%
1 месяц
5.53%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.84%
1 год
15.59%
3 года*
21.53%
5 лет*
8.42%
10 лет*

GQGU

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMLG и GQGU


2026 (YTD)2025
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
5.17%5.57%
GQGU
GQG US Equity ETF
6.44%-1.14%

Correlation

The correlation between MMLG and GQGU is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

GQG US Equity ETF

Доходность на риск

MMLG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MMLGGQGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

MMLG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MMLGGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MMLG и GQGU

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и GQGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MMLGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-6.65%

-39.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-4.80%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-2.55%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и GQGU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MMLGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

10.12%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

10.12%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

10.12%

+14.41%

Сравнение комиссий MMLG и GQGU

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и GQGU

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы


MMLG and GQGU have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for MMLG.

GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for MMLG.

They also come from different issuers: First Trust and GQG Partners. Their fees differ too: 0.85% for MMLG and 0.49% for GQGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMLG и GQGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор