PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMLG с FPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

MMLG и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MMLG и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMLG и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		-11.52%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%20.61%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-2.88%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%31.91%

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%.

MMLG

1 день
4.24%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-13.49%
1 год
14.79%
3 года*
17.98%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с ALTLMMLG с FDLMMLG с IGLDMMLG с ILCB
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий MMLG и FPX

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

MMLG vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.47

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.04

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.99

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

10.16

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.47

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.19

Корреляция

Корреляция между MMLG и FPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и FPX

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок MMLG и FPX

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMLGFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-56.29%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-14.19%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-43.14%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-8.22%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-11.43%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

4.18%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и FPX

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) составляет 7.69%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что MMLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMLGFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

9.13%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

18.62%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

29.34%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

26.54%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

24.17%

+0.57%