PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMLG с DRLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MMLG (First Trust Multi-Manager Large Growth ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MMLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. MMLG is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, MMLG returned 21.27%/yr vs 13.80%/yr for DRLL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MMLG charges 0.85%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности MMLG и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 28.37%.

MMLG

1 день
0.00%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.49%
1 год
15.80%
3 года*
21.27%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

DRLL

1 день
-1.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
28.37%
6 месяцев
24.85%
1 год
43.29%
3 года*
13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMLG и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		5.17%17.28%25.96%45.21%-15.14%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		28.37%7.74%0.02%-1.84%16.56%

Correlation

The correlation between MMLG and DRLL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.13

The correlation between MMLG and DRLL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMLG и DRLL

Секторы
MMLG
DRLL

Технологии

39.5%

-

Финансовые услуги

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%
0.9%

Промышленность

10.5%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

1.3%
99.1%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MMLG
39.5%
DRLL

-

Финансовые услуги

MMLG
13.2%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

MMLG
11.8%
DRLL
0.9%

Промышленность

MMLG
10.5%
DRLL

-

Здравоохранение

MMLG
9.2%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

MMLG
7.9%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

MMLG
2.6%
DRLL

-

Сырьевые материалы

MMLG
1.3%
DRLL

-

Энергетика

MMLG
1.3%
DRLL
99.1%

Коммунальные услуги

MMLG
1.3%
DRLL

-

Недвижимость

MMLG

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с FMTMMMLG с BBUSMMLG с SCHBMMLG с GRID
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

MMLG vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.95

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.51

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.12

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

8.74

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.95

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MMLG и DRLL

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMLGDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-23.73%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-13.93%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-23.73%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-10.12%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-8.02%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

4.97%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и DRLL

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) составляет 4.01%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что MMLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMLGDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

7.86%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

18.03%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

22.29%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

23.76%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

23.76%

+0.77%

Сравнение комиссий MMLG и DRLL

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и DRLL

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.39%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

MMLG and DRLL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.86%) compared to MMLG (4.01%). In terms of maximum drawdown, MMLG dropped -45.97% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, MMLG leads with 21.27% vs 13.80% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, MMLG has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMLG has performed better with a 21.27% return vs 13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.85% for MMLG.

DRLL has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for MMLG.

MMLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Strive. Their fees differ too: 0.85% for MMLG and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMLG и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор