PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMLG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMLG с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

MMLG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MMLG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMLG и DARP

2026 (YTD)202520242023
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		-10.87%17.28%25.96%13.93%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, MMLG показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

MMLG

1 день
0.73%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-13.02%
1 год
14.62%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с FMAGMMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с IGLDMMLG с ACSIMMLG с AIRRMMLG с ALTL
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий MMLG и DARP

MMLG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
DARP
Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

MMLG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMLG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMLGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.19

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.74

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

4.15

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

17.03

-14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMLG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMLG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMLG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMLGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.19

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.13

-0.79

Корреляция

Корреляция между MMLG и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMLG и DARP

MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM202520242023202220212020
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMLG и DARP

Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

MMLGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-30.27%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-15.92%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-8.02%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-4.84%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

3.88%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MMLG и DARP

Текущая волатильность для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) составляет 7.71%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что MMLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMLGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

9.11%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

19.29%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

29.51%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

26.41%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

26.41%

-1.67%