Сравнение MMGPX с VMFGX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -7.54%/yr vs 8.35%/yr for VMFGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 18.55%.
MMGPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
VMFGX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам MMGPX и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 18.55% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 17.59% |
Correlation
The correlation between MMGPX and VMFGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between MMGPX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
MMGPX
VMFGX
Сравнение MMGPX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.00 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 11.86 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и VMFGX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -39.15% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -9.91% | -17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -25.45% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -29.25% | -43.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.72% | -1.61% | -40.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -5.69% | -24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 2.50% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и VMFGX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 5.88% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 13.78% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 17.47% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 20.71% | +19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 21.07% | +14.15% |
Сравнение комиссий MMGPX и VMFGX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMFGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и VMFGX
Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VMFGX в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.59% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and VMFGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to VMFGX (5.88%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs VMFGX's -39.15%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор