Сравнение MMGPX с IIMOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX).
MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и IIMOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMGPX и IIMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -11.10% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 20.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у IIMOX с доходностью -7.72%.
MMGPX
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- -19.56%
- 10 лет*
- —
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMGPX и IIMOX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IIMOX в 0.66%.
Доходность на риск
MMGPX vs. IIMOX — Ранг доходности на риск
MMGPX
IIMOX
Сравнение MMGPX c IIMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMGPX | IIMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.06 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -0.20 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMGPX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.12 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MMGPX и IIMOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и IIMOX
Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IIMOX в 11.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.48% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и IIMOX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки IIMOX в -80.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и IIMOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMGPX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -80.38% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -17.25% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.09% | -80.38% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.93% | -71.11% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -19.18% | -19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 5.78% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и IIMOX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMGPX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 8.14% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 14.48% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.15% | 25.92% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.74% | 38.93% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 31.09% | +7.96% |