PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с IIMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMGPX с IIMOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and IIMOX (Voya MidCap Opportunities Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -7.54%/yr vs 4.71%/yr for IIMOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.66%/yr for IIMOX.

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и IIMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у IIMOX с доходностью 7.00%.

MMGPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-8.24%
3 года*
21.96%
5 лет*
-7.54%
10 лет*
—

IIMOX

1 день
-1.97%
1 месяц
4.01%
С начала года
7.00%
6 месяцев
4.75%
1 год
5.73%
3 года*
12.45%
5 лет*
4.71%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMGPX и IIMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-2.47%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio		7.00%3.84%15.91%23.54%-22.65%12.05%41.21%29.45%-7.44%20.21%

Correlation

The correlation between MMGPX and IIMOX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.79

The correlation between MMGPX and IIMOX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Voya MidCap Opportunities Portfolio

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с FMDGXMMGPX с RSDGXMMGPX с VIGIX
Часто сравнивают с IIMOX:
IIMOX с FCNTXIIMOX с TGFRXIIMOX с IRLNXIIMOX с AVUVIIMOX с IIRLXIIMOX с IRVIXIIMOX с IEDAX

Доходность на риск

MMGPX vs. IIMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IIMOX
Ранг доходности на риск IIMOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIMOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIMOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIMOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIMOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIMOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c IIMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMGPXIIMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.42

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.74

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.47

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

1.41

-1.90

MMGPX vs. IIMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа IIMOX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и IIMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и IIMOX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки IIMOX в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и IIMOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMGPXIIMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-49.62%

-25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-17.25%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.27%

-26.24%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.70%

-38.63%

-34.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.72%

-1.97%

-39.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-10.27%

-20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

5.54%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и IIMOX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMGPXIIMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

7.21%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

15.38%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

19.31%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

23.38%

+16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

22.13%

+13.09%

Сравнение комиссий MMGPX и IIMOX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IIMOX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и IIMOX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IIMOX в 9.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio		9.81%10.50%0.00%0.00%216.56%14.45%4.43%12.33%12.00%5.41%11.65%17.54%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMGPX and IIMOX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to IIMOX (7.21%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs IIMOX's -49.62%.

IIMOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGPX и IIMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор