PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMGPX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и FAM Value Fund (FAMVX).

MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%.

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

FAM Value Fund

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с BNDWFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий MMGPX и FAMVX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MMGPX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGPXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.26

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.51

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.47

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

1.65

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMVX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGPXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.38

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.58

-0.42

Корреляция

Корреляция между MMGPX и FAMVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и FAMVX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и FAMVX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMGPXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-51.12%

-36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-11.38%

-16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.09%

-22.77%

-63.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.93%

-7.14%

-65.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-6.45%

-32.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

3.25%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и FAMVX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMGPXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.52%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

10.21%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

17.91%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

17.08%

+28.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

18.15%

+20.90%