PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с ADJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMGPX с ADJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX).

MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и ADJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		-5.65%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%19.27%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у ADJEX с доходностью -5.65%.

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—

ADJEX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.95%
1 год
4.27%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Azzad Ethical Fund

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGX
Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с AMAGXADJEX с IMANXADJEX с WISEXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VIIIX

Сравнение комиссий MMGPX и ADJEX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ADJEX в 0.99%.

ADJEX
Azzad Ethical Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MMGPX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGPXADJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.21

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.46

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.32

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

1.03

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. ADJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ADJEX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGPXADJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

-0.00

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.01

+0.14

Корреляция

Корреляция между MMGPX и ADJEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и ADJEX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и ADJEX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и ADJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMGPXADJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-96.70%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-14.38%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.09%

-96.70%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.93%

-96.09%

+23.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-16.43%

-22.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

4.51%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и ADJEX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Azzad Ethical Fund (ADJEX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMGPXADJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.81%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

13.22%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

22.68%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

1,000.11%

-954.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

707.17%

-668.12%