Сравнение MMGPX с ADJEX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and ADJEX (Azzad Ethical Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -7.54%/yr vs 1.58%/yr for ADJEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.99%/yr for ADJEX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и ADJEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у ADJEX с доходностью 8.53%.
MMGPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
ADJEX
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам MMGPX и ADJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
ADJEX Azzad Ethical Fund | 8.53% | 1.43% | 1.70% | 24.25% | -27.82% | 17.60% | 30.47% | 30.01% | -3.25% | 19.09% |
Correlation
The correlation between MMGPX and ADJEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between MMGPX and ADJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск
MMGPX
ADJEX
Сравнение MMGPX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | ADJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.74 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.35 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и ADJEX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки ADJEX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и ADJEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | ADJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -55.62% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -14.38% | -13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -25.81% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -37.22% | -35.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.72% | -3.92% | -37.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -12.52% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 4.55% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и ADJEX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Azzad Ethical Fund (ADJEX) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | ADJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 7.76% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 14.70% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 18.27% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 22.75% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 21.56% | +13.66% |
Сравнение комиссий MMGPX и ADJEX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ADJEX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и ADJEX
Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and ADJEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to ADJEX (7.76%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs ADJEX's -55.62%.
ADJEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и ADJEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор