Сравнение MMGEX с MSTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX).
MMGEX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MMGEX и MSTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMGEX и MSTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGEX MassMutual Small Cap Growth Equity Fund | 2.70% | 10.66% | 14.79% | 16.35% | -26.21% | 8.52% | 40.08% | 61.40% | -5.46% | 24.28% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MMGEX показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у MSTDX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MMGEX превзошли акции MSTDX по среднегодовой доходности: 13.83% против 2.05% соответственно.
MMGEX
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 13.83%
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMGEX и MSTDX
MMGEX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MSTDX в 0.51%.
Доходность на риск
MMGEX vs. MSTDX — Ранг доходности на риск
MMGEX
MSTDX
Сравнение MMGEX c MSTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMGEX | MSTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.35 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 4.12 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.60 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.45 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 16.48 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMGEX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.35 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.56 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.01 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.24 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между MMGEX и MSTDX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGEX и MSTDX
Дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.94%, что больше доходности MSTDX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGEX MassMutual Small Cap Growth Equity Fund | 36.94% | 37.94% | 8.94% | 0.00% | 0.00% | 44.40% | 10.36% | 32.83% | 29.40% | 6.91% | 0.00% | 33.83% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MMGEX и MSTDX
Максимальная просадка MMGEX за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки MSTDX в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGEX и MSTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMGEX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.65% | -13.31% | -50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -1.06% | -12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.21% | -13.31% | -37.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.21% | -13.31% | -37.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.46% | -0.85% | -18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -1.43% | -22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 0.29% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGEX и MSTDX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMGEX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 0.47% | +9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 1.16% | +14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 1.87% | +21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 2.29% | +30.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 2.04% | +26.90% |