Сравнение MMAX с BALT
MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds. MMAX is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, MMAX returned 7.67% vs 6.95% for BALT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMAX charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности MMAX и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMAX и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.09% | 5.88% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.91% | 6.74% |
Correlation
The correlation between MMAX and BALT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between MMAX and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMAX vs. BALT — Ранг доходности на риск
MMAX
BALT
Сравнение MMAX c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMAX | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.52 | 3.19 | +2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.56 | 4.88 | +5.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.51 | 1.67 | +0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.49 | 6.05 | +16.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 112.49 | 22.58 | +89.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52 | 3.19 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.13 | 1.80 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и BALT
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMAX | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -4.89% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -1.15% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.06% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.34% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.31% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и BALT
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеют волатильность 0.36% и 0.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMAX | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.37% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.56% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 2.19% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 3.32% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 3.32% | -0.83% |
Сравнение комиссий MMAX и BALT
MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и BALT
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
MMAX and BALT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALT has higher volatility (0.37%) compared to MMAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, MMAX dropped -1.93% vs BALT's -4.89%.
On 1-year performance, MMAX leads with 7.67% vs 6.95% for BALT. On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMAX has performed better with a 7.67% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for BALT.
They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for MMAX and 0.69% for BALT.
MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMAX и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор