PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAX с KJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).

MMAX и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAX и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAX и KJAN

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%15.57%

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 1.03%.

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с ZMAYKJAN с BAPRKJAN с BUFP

Сравнение комиссий MMAX и KJAN

MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KJAN в 0.79%.

KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

MMAX vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMAX vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXKJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.48

+2.27

Корреляция

Корреляция между MMAX и KJAN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и KJAN

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как KJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMAX и KJAN

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и KJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAXKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-28.94%

+27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-8.74%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.11%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-4.21%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и KJAN

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAXKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

14.03%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

13.04%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

15.59%

-12.98%