PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 июл. 2026 г.

The iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF seeks to track the share price return of the iShares Core S&P 500 ETF up to an approximate upside limit, while seeking to maximize downside protection against price declines of the Underlying ETF over an approximate 12-month period beginning at the end of each March.

CUSIP
46438G455
Эмитент
iShares
Дата выпуска
31 мар. 2025 г.
Категория
Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с BUFPMMAX с ZOCTMMAX с ZAPRMMAX с MAXJMMAX с APRZMMAX с KJANMMAX с VTIMMAX с BDECMMAX с IALTMMAX с XDEC

Доходность

График доходности MMAX

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции MMAX — $27.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) показал доход в 3.53% с начала года и 6.91% за последние 12 месяцев.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
3.33%
С начала года
3.53%
1 год
6.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.38%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
9.32%
С начала года
10.62%
1 год
21.28%
3 года*
18.90%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность MMAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении MMAX закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.46%0.29%0.56%1.26%0.46%0.07%0.37%3.53%
20250.17%1.19%1.11%0.53%0.58%0.62%0.46%0.48%0.76%6.04%

Метрики бенчмарка

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF has an annualized alpha of 4.51%, beta of 0.12, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2025.

  • This ETF captured 16.59% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -26.03%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 4.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.12 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
4.51%
Бета
0.12
R²
0.69
Участие в росте
16.59%
Участие в снижении
-26.03%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия MMAX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MMAX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск MMAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.89
1.70

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.61
2.34

+6.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.24

1.31

+0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.02

2.35

+12.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

71.47

10.19

+61.28

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.

1.31%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.352025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$0.34$0.34

Дивидендный доход

1.27%1.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.34$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF показал максимальную просадку в 1.93%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-1.93%апр. 2025 г.
1d28d
29dапр. 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.46%июнь 2026 г.
7d22d
29dиюнь 2026 г. - июль 2026 г.
—
-0.36%май 2025 г.
2d4d
6dмай 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.35%май 2025 г.
4d10d
14dмай 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.34%нояб. 2025 г.
7d5d
12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
—

Показатели просадок

MMAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-56.78%

+54.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.46%

-9.10%

+8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-10.70%

+10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.09%

-1.99%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с MMAX

Добавьте iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с MMAX