- CUSIP
- 46438G455
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 31 мар. 2025 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $130.68K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции MMAX — $27.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) показал доход в 3.98% с начала года и 6.92% за последние 12 месяцев.
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении MMAX закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.29% | 0.56% | 1.26% | 0.46% | 0.07% | 0.55% | 0.26% | 3.98% | ||||
| 2025 | 0.17% | 1.19% | 1.11% | 0.53% | 0.58% | 0.62% | 0.46% | 0.48% | 0.76% | 6.04% |
Метрики бенчмарка
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF has an annualized alpha of 4.52%, beta of 0.11, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2025.
- This ETF captured 15.28% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -32.86%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.11 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.52%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 15.28%
- Участие в снижении
- -32.86%
Комиссия
Комиссия MMAX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMAX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 1.32 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.05 | 2.50 | +12.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.88 | 10.58 | +60.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 |
Дивидендный доход | 1.26% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF показал максимальную просадку в 1.93%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.93%апр. 2025 г. | 1d | 28d | 29dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.46%июнь 2026 г. | 7d | 22d | 29dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-0.36%май 2025 г. | 2d | 4d | 6dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.35%май 2025 г. | 4d | 10d | 14dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.34%нояб. 2025 г. | 7d | 5d | 12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| MMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -56.78% | +54.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -9.10% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -10.69% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.14% | -2.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MMAX
Добавьте iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MMAX