Сравнение MMAX с ZOCT
MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) and ZOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, MMAX returned 7.64% vs 7.21% for ZOCT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMAX charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for ZOCT.
Доходность
Сравнение доходности MMAX и ZOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью 2.68%.
MMAX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZOCT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMAX и ZOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.11% | 5.88% |
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | 2.68% | 6.62% |
Correlation
The correlation between MMAX and ZOCT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between MMAX and ZOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMAX vs. ZOCT — Ранг доходности на риск
MMAX
ZOCT
Сравнение MMAX c ZOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMAX | ZOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.51 | 1.71 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.42 | 4.95 | +17.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.83 | 23.97 | +87.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | ZOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51 | 3.26 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.13 | 1.91 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и ZOCT
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и ZOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMAX | ZOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -3.18% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -1.46% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.34% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.30% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и ZOCT
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что MMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMAX | ZOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.28% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.69% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 2.22% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 3.04% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 3.04% | -0.55% |
Сравнение комиссий MMAX и ZOCT
MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZOCT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и ZOCT
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как ZOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMAX and ZOCT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMAX has higher volatility (0.34%) compared to ZOCT (0.28%). In terms of maximum drawdown, MMAX dropped -1.93% vs ZOCT's -3.18%.
On 1-year performance, MMAX leads with 7.64% vs 7.21% for ZOCT. On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMAX has performed better with a 7.64% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ZOCT.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for ZOCT.
They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for MMAX and 0.79% for ZOCT.
MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.51 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMAX и ZOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор