Сравнение MMAIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
MMAIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMAIX MFS Moderate Allocation Fund | -1.28% | 11.68% | 8.68% | 12.23% | -15.03% | 12.04% | 13.86% | 22.10% | -4.20% | 15.10% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAIX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MMAIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.44% против 0.87% соответственно.
MMAIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.44%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAIX и QBDSX
MMAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
MMAIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
MMAIX
QBDSX
Сравнение MMAIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMAIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.60 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.87 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.89 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 3.43 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.60 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.17 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.15 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между MMAIX и QBDSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAIX и QBDSX
Дивидендная доходность MMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMAIX MFS Moderate Allocation Fund | 7.70% | 7.60% | 7.09% | 3.69% | 4.31% | 5.70% | 3.88% | 4.70% | 6.34% | 4.66% | 2.92% | 5.02% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок MMAIX и QBDSX
Максимальная просадка MMAIX за все время составила -37.57%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.57% | -18.38% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -3.09% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -7.40% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -18.38% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -8.41% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -6.83% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.80% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAIX и QBDSX
MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MMAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.40% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 2.77% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 3.77% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 4.32% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.97% | 5.26% | +4.71% |