Сравнение MMAIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MMAIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMAIX MFS Moderate Allocation Fund | -2.81% | 11.68% | 8.68% | 12.23% | -15.03% | 12.04% | 13.86% | 22.10% | -4.20% | 15.10% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MMAIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.28% против 4.99% соответственно.
MMAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 7.28%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAIX и BERIX
MMAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MMAIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MMAIX
BERIX
Сравнение MMAIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMAIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.54 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.26 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 4.62 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 17.20 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.54 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MMAIX и BERIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAIX и BERIX
Дивидендная доходность MMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMAIX MFS Moderate Allocation Fund | 7.82% | 7.60% | 7.09% | 3.69% | 4.31% | 5.70% | 3.88% | 4.70% | 6.34% | 4.66% | 2.92% | 5.02% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MMAIX и BERIX
Максимальная просадка MMAIX за все время составила -37.57%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.57% | -20.34% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -2.95% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -15.73% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -20.34% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -1.25% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -2.60% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.79% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAIX и BERIX
MFS Moderate Allocation Fund (MMAIX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MMAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.47% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 4.28% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 5.38% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 5.94% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 6.00% | +3.96% |