Сравнение MLXIX с PRNEX

С начала года, MLXIX показывает доходность 35.24%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции MLXIX превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 15.06% против 10.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MLXIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLXIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PRNEX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLXIX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MLXIX и PRNEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности PRNEX в 12.94%

Максимальная просадка MLXIX за все время составила -76.78%, что больше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLXIX и PRNEX.

Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что MLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.