PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLXIX с INSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLXIX с INSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) and INSAX (Catalyst Insider Buying Fund) are both mutual funds - MLXIX is a Energy Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds, while INSAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, MLXIX returned 10.92%/yr vs 7.78%/yr for INSAX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MLXIX charges 1.43%/yr vs 1.53%/yr for INSAX.

Доходность

Сравнение доходности MLXIX и INSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLXIX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у INSAX с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции MLXIX превзошли акции INSAX по среднегодовой доходности: 10.92% против 7.78% соответственно.

MLXIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.36%
С начала года
30.92%
6 месяцев
27.24%
1 год
21.22%
3 года*
24.65%
5 лет*
19.67%
10 лет*
10.92%

INSAX

1 день
0.07%
1 месяц
9.06%
С начала года
16.65%
6 месяцев
14.05%
1 год
23.13%
3 года*
26.02%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLXIX и INSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		30.92%-8.56%45.26%15.34%27.02%42.04%-20.02%12.05%-18.48%-13.83%
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		16.65%15.39%23.86%31.44%-32.65%-17.65%14.36%23.91%-2.91%17.03%

Correlation

The correlation between MLXIX and INSAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2014 г.

0.35

The correlation between MLXIX and INSAX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Energy Infrastructure Fund

Catalyst Insider Buying Fund

Часто сравнивают с MLXIX:
MLXIX с VUAA.LMLXIX с SPYMLXIX с CPEAXMLXIX с CLTAXMLXIX с MBXAXMLXIX с ATRFXMLXIX с MBXIX
Часто сравнивают с INSAX:
INSAX с FTQGXINSAX с IVVINSAX с MGKINSAX с CPEAXINSAX с CLTAXINSAX с CAXAXINSAX с MBXAX

Доходность на риск

MLXIX vs. INSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLXIX
Ранг доходности на риск MLXIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLXIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLXIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLXIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLXIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
INSAX
Ранг доходности на риск INSAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLXIX c INSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLXIXINSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.89

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.43

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

2.56

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLXIX vs. INSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLXIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INSAX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLXIX и INSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLXIXINSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.89

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.18

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.33

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MLXIX и INSAX

Максимальная просадка MLXIX за все время составила -76.78%, что больше максимальной просадки INSAX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLXIX и INSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLXIXINSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.78%

-59.24%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-23.44%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-23.44%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-57.26%

+35.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.63%

-59.24%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

0.00%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-13.84%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

9.46%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MLXIX и INSAX

Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что MLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLXIXINSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.03%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

22.20%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

27.28%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

29.85%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

26.16%

+1.99%

Сравнение комиссий MLXIX и INSAX

MLXIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии INSAX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLXIX и INSAX

Дивидендная доходность MLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, тогда как INSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		6.81%8.26%5.02%6.67%7.15%8.26%14.52%15.93%15.62%11.37%8.76%11.47%

Часто задаваемые вопросы

MLXIX and INSAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLXIX has higher volatility (7.92%) compared to INSAX (7.03%). In terms of maximum drawdown, MLXIX dropped -76.78% vs INSAX's -59.24%.

MLXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLXIX и INSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор