Сравнение MLXIX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
MLXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2014 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MLXIX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLXIX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 35.24% | -8.56% | 45.26% | 15.34% | 27.02% | 42.04% | -20.02% | 12.05% | -18.48% | -13.83% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MLXIX показывает доходность 35.24%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции MLXIX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 15.06% против 8.77% соответственно.
MLXIX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 14.05%
- С начала года
- 35.24%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 27.68%
- 5 лет*
- 25.39%
- 10 лет*
- 15.06%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLXIX и FSTEX
MLXIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
MLXIX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
MLXIX
FSTEX
Сравнение MLXIX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLXIX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.04 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.54 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.31 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 8.35 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLXIX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.04 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.30 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MLXIX и FSTEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLXIX и FSTEX
Дивидендная доходность MLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 6.52% | 8.26% | 5.02% | 6.67% | 7.15% | 8.26% | 14.52% | 15.93% | 15.62% | 11.37% | 8.76% | 11.47% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок MLXIX и FSTEX
Максимальная просадка MLXIX за все время составила -76.78%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLXIX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLXIX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.78% | -83.31% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -18.57% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -26.88% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.63% | -73.41% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.55% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.47% | -25.28% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 5.13% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLXIX и FSTEX
Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLXIX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.36% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 12.75% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 22.29% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 25.29% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 29.77% | -1.44% |