PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLVHX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLVHX с TANDX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

MLVHX (MFS Low Volatility Equity Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MLVHX returned 7.54%/yr vs 1.61%/yr for TANDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MLVHX charges 0.67%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.

Доходность

Сравнение доходности MLVHX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLVHX показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -11.33%.

MLVHX

1 день
0.44%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
4.29%
С начала года
4.29%
1 год
9.27%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.55%

TANDX

1 день
1.17%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
-11.33%
С начала года
-11.33%
1 год
-13.85%
3 года*
0.97%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLVHX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		4.29%9.96%13.91%12.40%-10.84%25.42%11.63%13.44%
TANDX
Castle Tandem Fund		-11.33%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Correlation

The correlation between MLVHX and TANDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between MLVHX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Equity Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с MLVHX:
MLVHX с FXAIXMLVHX с HTGCMLVHX с FNSTXMLVHX с MFEKXMLVHX с GQEIXMLVHX с MIEIXMLVHX с MFEIX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с MUHLXTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с VOOTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с BEQGX

Доходность на риск

MLVHX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLVHX
Ранг доходности на риск MLVHX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLVHX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLVHX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLVHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLVHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLVHX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLVHXTANDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-1.47

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-1.99

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.78

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.85

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-1.75

+5.12

MLVHX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLVHX и TANDX

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и TANDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLVHXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-93.98%

+59.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-16.90%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-93.98%

+73.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-93.98%

+73.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-93.80%

+92.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-21.05%

+17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

8.13%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MLVHX и TANDX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 2.74%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLVHXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.92%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

7.88%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

9.75%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

596.04%

-580.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

493.82%

-477.62%

Сравнение комиссий MLVHX и TANDX

MLVHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLVHX и TANDX

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что больше доходности TANDX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		14.71%15.40%13.51%6.47%13.00%5.33%1.25%1.17%4.99%2.23%1.19%1.90%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.96%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLVHX and TANDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TANDX has higher volatility (3.92%) compared to MLVHX (2.74%). In terms of maximum drawdown, MLVHX dropped -34.14% vs TANDX's -93.98%.

MLVHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLVHX и TANDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор