PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLVHX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLVHX с SSEYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MLVHX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLVHX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		-0.45%9.96%13.91%12.40%-10.84%25.42%11.63%27.17%-1.22%16.17%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-3.65%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, MLVHX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MLVHX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 10.33% против 14.07% соответственно.

MLVHX

1 день
0.34%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.27%
1 год
7.15%
3 года*
11.12%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.33%

SSEYX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.75%
1 год
17.06%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Equity Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с MLVHX:
MLVHX с FXAIXMLVHX с HTGCMLVHX с FNSTXMLVHX с GQEIXMLVHX с MFEIXMLVHX с MFEKXMLVHX с PAGDX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий MLVHX и SSEYX

MLVHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

MLVHX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLVHX
Ранг доходности на риск MLVHX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLVHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLVHX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLVHX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLVHXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.98

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.50

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.51

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

7.19

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLVHX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SSEYX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLVHXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.72

-0.06

Корреляция

Корреляция между MLVHX и SSEYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLVHX и SSEYX

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.47%, что больше доходности SSEYX в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		15.47%15.40%13.51%6.47%13.00%5.33%1.25%1.17%4.99%2.23%1.19%1.90%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.44%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок MLVHX и SSEYX

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLVHXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-33.75%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.88%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-24.52%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.14%

-33.75%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.55%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.14%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.54%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MLVHX и SSEYX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.67%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLVHXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.37%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

9.53%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

18.29%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

16.91%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.04%

-1.83%