Сравнение MLVHX с RCKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).
MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MLVHX и RCKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLVHX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | -0.79% | 9.96% | 13.91% | 12.40% | -10.84% | 25.42% | 11.63% | 27.17% | -1.22% | 16.17% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLVHX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции RCKSX немного впереди с 10.38%.
MLVHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.29%
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLVHX и RCKSX
MLVHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Доходность на риск
MLVHX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
MLVHX
RCKSX
Сравнение MLVHX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLVHX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.40 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.06 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.09 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 10.93 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLVHX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.40 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.38 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между MLVHX и RCKSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLVHX и RCKSX
Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности RCKSX в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 15.52% | 15.40% | 13.51% | 6.47% | 13.00% | 5.33% | 1.25% | 1.17% | 4.99% | 2.23% | 1.19% | 1.90% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок MLVHX и RCKSX
Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и RCKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLVHX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -57.88% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -11.29% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -23.50% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.14% | -33.10% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -1.74% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -9.58% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.16% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLVHX и RCKSX
MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) имеют волатильность 3.68% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLVHX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.72% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 8.88% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 16.40% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.78% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.59% | -1.38% |