PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLVHX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLVHX с POGSX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Pin Oak Equity (POGSX).

MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MLVHX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLVHX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		-0.06%9.96%13.91%12.40%-10.84%25.42%11.63%27.17%-1.22%16.17%
POGSX
Pin Oak Equity		8.88%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, MLVHX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции MLVHX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 10.40% против 13.48% соответственно.

MLVHX

1 день
0.40%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.23%
1 год
10.07%
3 года*
11.10%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.40%

POGSX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.87%
С начала года
8.88%
6 месяцев
15.66%
1 год
41.73%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.57%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с MLVHX:
MLVHX с FXAIXMLVHX с HTGCMLVHX с MFEKXMLVHX с PAGDXMLVHX с FNSTXMLVHX с GQEIXMLVHX с MFEIX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с SEHAXPOGSX с AFIFXPOGSX с FGRTXPOGSX с BEQGX

Сравнение комиссий MLVHX и POGSX

MLVHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund

Доходность на риск

MLVHX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLVHX
Ранг доходности на риск MLVHX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLVHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLVHX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLVHX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLVHX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLVHXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.85

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.89

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.39

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

13.68

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLVHX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLVHXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.85

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.30

+0.37

Корреляция

Корреляция между MLVHX и POGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLVHX и POGSX

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что меньше доходности POGSX в 17.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		15.41%15.40%13.51%6.47%13.00%5.33%1.25%1.17%4.99%2.23%1.19%1.90%
POGSX
Pin Oak Equity		17.45%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок MLVHX и POGSX

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLVHXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-89.46%

+55.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.03%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-29.81%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.14%

-33.05%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.22%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-36.90%

+33.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.72%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MLVHX и POGSX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.72%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLVHXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.36%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

13.09%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

19.70%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

17.85%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.57%

-2.36%