Сравнение MLVHX с MDIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).
MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MLVHX и MDIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLVHX и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | -0.79% | 9.96% | 13.91% | 12.40% | -10.84% | 25.42% | 11.63% | 27.17% | -1.22% | 16.17% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | -0.22% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции MLVHX превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.18% соответственно.
MLVHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.29%
MDIJX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLVHX и MDIJX
MLVHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.
Доходность на риск
MLVHX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
MLVHX
MDIJX
Сравнение MLVHX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLVHX | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.48 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.96 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.70 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 6.69 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLVHX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.48 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MLVHX и MDIJX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLVHX и MDIJX
Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности MDIJX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 15.52% | 15.40% | 13.51% | 6.47% | 13.00% | 5.33% | 1.25% | 1.17% | 4.99% | 2.23% | 1.19% | 1.90% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.18% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MLVHX и MDIJX
Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и MDIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLVHX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -56.60% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -11.40% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -30.19% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.14% | -30.19% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -9.03% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -9.14% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.90% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLVHX и MDIJX
Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.68%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLVHX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 6.30% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 9.37% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 13.99% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 14.09% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 14.64% | +1.57% |