Сравнение MLTX с ^GSPC
MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, MLTX returned 13.37%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность 44.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
MLTX
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 16.27%
- С начала года
- 44.23%
- 1 год
- -63.80%
- 3 года*
- -30.89%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам MLTX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 44.23% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 11.91% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 9.60% |
Correlation
The correlation between MLTX and ^GSPC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between MLTX and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLTX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MLTX
^GSPC
Сравнение MLTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLTX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.24 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 9.71 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLTX и ^GSPC
Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLTX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -56.78% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.93% | -9.10% | -80.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.22% | -18.90% | -71.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.22% | -25.43% | -64.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.23% | -1.00% | -69.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.95% | -10.70% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.93% | 2.09% | +64.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и ^GSPC
MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что MLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLTX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 3.25% | +15.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.27% | 10.00% | +32.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.91% | 12.56% | +104.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.63% | 17.00% | +74.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.07% | 18.05% | +68.02% |
Часто задаваемые вопросы
MLTX and ^GSPC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLTX has higher volatility (19.02%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, MLTX dropped -90.22% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLTX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор