PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLTX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MLTX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности MLTX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLTX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLTX
MoonLake Immunotherapeutics		25.34%-75.66%-10.33%475.14%6.17%-13.02%8.39%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%9.09%

Доходность по периодам

С начала года, MLTX показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

MLTX

1 день
-11.37%
1 месяц
-6.56%
С начала года
25.34%
6 месяцев
133.99%
1 год
-54.55%
3 года*
-8.25%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MoonLake Immunotherapeutics

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MLTX:
MLTX с MMYTMLTX с QQQMLTX с SMCI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MLTX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLTX
Ранг доходности на риск MLTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLTX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLTX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.92

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.41

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.41

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

6.61

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLTX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLTX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLTX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLTX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.92

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.61

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.46

-0.36

Корреляция

Корреляция между MLTX и ^GSPC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MLTX и ^GSPC

Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MLTX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.22%

-56.78%

-33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.93%

-12.14%

-77.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.22%

-25.43%

-64.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.13%

-5.78%

-68.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-10.75%

-17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.51%

2.60%

+52.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MLTX и ^GSPC

MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLTX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.19%

5.37%

+14.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.60%

9.55%

+48.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

116.94%

18.33%

+98.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.46%

16.90%

+73.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

18.05%

+69.14%