Сравнение MLTX с ^GSPC
MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, MLTX returned 14.08%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность 51.75%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%.
MLTX
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 9.95%
- С начала года
- 51.75%
- 6 месяцев
- 44.20%
- 1 год
- -56.29%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам MLTX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 51.75% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 11.91% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 9.60% |
Correlation
The correlation between MLTX and ^GSPC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between MLTX and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLTX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MLTX
^GSPC
Сравнение MLTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLTX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.29 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 10.15 | -11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLTX и ^GSPC
Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLTX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -56.78% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.93% | -9.10% | -80.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.22% | -18.90% | -71.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.22% | -25.43% | -64.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.68% | -3.31% | -65.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.53% | -10.71% | -18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.82% | 2.05% | +62.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и ^GSPC
MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что MLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLTX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 4.87% | +14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.81% | 9.90% | +45.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.83% | 12.54% | +104.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.54% | 17.00% | +74.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.43% | 18.08% | +68.35% |
Часто задаваемые вопросы
MLTX and ^GSPC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLTX has higher volatility (19.65%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, MLTX dropped -90.22% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLTX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор