Сравнение MLTX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLTX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%.
MLTX
-10.05%
16.59%
32.97%
19.89%
N/A
N/A
^GSPC
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Основные характеристики
| MLTX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 0.80 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 24.95% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 50.77% | 12.23% |
| Макс. просадка | -64.60% | -56.78% |
| Текущая просадка | -14.94% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MLTX и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MLTX и ^GSPC
Максимальная просадка MLTX за все время составила -64.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и ^GSPC
MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что MLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.