PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLTX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLTX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MLTX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLTX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLTX
MoonLake Immunotherapeutics		25.34%-75.66%-10.33%475.14%6.17%-13.02%8.39%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, MLTX показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

MLTX

1 день
-11.37%
1 месяц
-6.56%
С начала года
25.34%
6 месяцев
133.99%
1 год
-54.55%
3 года*
-8.25%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MoonLake Immunotherapeutics

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MLTX:
MLTX с MMYTMLTX с ^GSPCMLTX с SMCI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

MLTX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLTX
Ранг доходности на риск MLTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLTX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLTX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLTXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

1.07

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.66

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.00

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

7.32

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLTX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLTX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLTX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLTXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.07

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.59

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.38

-0.28

Корреляция

Корреляция между MLTX и QQQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLTX и QQQ

MLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLTX
MoonLake Immunotherapeutics		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MLTX и QQQ

Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MLTXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.22%

-82.97%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.93%

-12.62%

-77.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.22%

-35.12%

-55.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.13%

-7.86%

-66.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-32.99%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.51%

3.44%

+52.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MLTX и QQQ

MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLTXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.19%

6.61%

+13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.60%

12.82%

+44.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

116.94%

22.70%

+94.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.46%

22.38%

+68.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

22.25%

+64.94%