Сравнение MLPZX с GRHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).
MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPZX и GRHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPZX и GRHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 15.92% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.88% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 21.33% | 61.65% | -1.51% | 16.61% | 16.38% | 62.15% | -2.74% | 0.01% | -30.03% | -0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPZX показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у GRHIX с доходностью 21.33%.
MLPZX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 12.20%
GRHIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 89.80%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPZX и GRHIX
MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.
Доходность на риск
MLPZX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск
MLPZX
GRHIX
Сравнение MLPZX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPZX | GRHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 3.12 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.48 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 5.65 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 20.93 | -17.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPZX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 3.12 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MLPZX и GRHIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPZX и GRHIX
Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности GRHIX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.12% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 2.80% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPZX и GRHIX
Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и GRHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPZX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -70.61% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -16.02% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -31.47% | +13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -4.03% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -18.48% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.34% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPZX и GRHIX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) составляет 3.22%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPZX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 8.04% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 20.99% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 29.26% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 29.52% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 29.67% | -3.65% |