Сравнение MLPX с SGOV
MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPX returned 21.17%/yr vs 3.57%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.69%.
MLPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 24.86%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 12.12%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.97% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | 8.74% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.69% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between MLPX and SGOV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MLPX
SGOV
Сравнение MLPX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 196.05 | -194.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 399.24 | -396.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 4,473.64 | -4,466.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPX и SGOV
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -0.03% | -70.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -0.01% | -8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.77% | -0.01% | -16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -0.03% | -19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | 0.00% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -0.00% | -16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.00% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и SGOV
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 0.06% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 0.13% | +11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 0.19% | +15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 0.24% | +19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 0.24% | +26.24% |
Сравнение комиссий MLPX и SGOV
MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и SGOV
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.20% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPX and SGOV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPX has higher volatility (5.45%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, MLPX leads with 21.17% vs 3.57% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPX has performed better with a 21.17% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.
MLPX has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.85% for SGOV.
MLPX is categorized as MLPs, while SGOV is Ultrashort Bond. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.39 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPX и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор