Сравнение MLPX с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
MLPX и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPX и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 14.32% против 0.51% соответственно.
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPX и SDIV
MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
MLPX vs. SDIV — Ранг доходности на риск
MLPX
SDIV
Сравнение MLPX c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPX | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.99 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.58 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.43 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 12.17 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.99 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.03 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.03 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.06 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MLPX и SDIV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и SDIV
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и SDIV
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -56.90% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -13.04% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -41.94% | +22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -56.90% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -17.50% | +13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -18.63% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.67% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и SDIV
Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 4.06%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.10% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.20% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 16.03% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 16.79% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 18.96% | +7.63% |