Сравнение MLPX с GYLD
MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while GYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 12.30%/yr vs 4.67%/yr for GYLD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for GYLD.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и GYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у GYLD с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции GYLD по среднегодовой доходности: 12.30% против 4.67% соответственно.
MLPX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 12.30%
GYLD
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам MLPX и GYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.61% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 6.71% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 18.03% | -11.17% | 13.29% | -9.97% | 4.33% |
Correlation
The correlation between MLPX and GYLD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between MLPX and GYLD has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPX vs. GYLD — Ранг доходности на риск
MLPX
GYLD
Сравнение MLPX c GYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPX | GYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.35 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 9.45 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPX и GYLD
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и GYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPX | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -55.03% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -4.86% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.77% | -8.37% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -19.37% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -47.89% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -2.80% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -14.36% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.72% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и GYLD
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что MLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPX | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.18% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 9.36% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 12.34% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 13.80% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 16.51% | +9.96% |
Сравнение комиссий MLPX и GYLD
MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и GYLD
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности GYLD в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.59% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.15% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
MLPX and GYLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPX has higher volatility (5.79%) compared to GYLD (3.18%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs GYLD's -55.03%.
On 10-year performance, MLPX leads with 12.30% vs 4.67% for GYLD. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GYLD has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.30% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.
GYLD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 4.15% for MLPX.
MLPX is categorized as MLPs, while GYLD is Diversified Portfolio. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while GYLD tracks DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. They also come from different issuers: Global X and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.75% for GYLD.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPX и GYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор