PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPX с GYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD).

MLPX и GYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPX и GYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.36%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		4.25%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%13.29%-9.97%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у GYLD с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции GYLD по среднегодовой доходности: 14.32% против 5.01% соответственно.

MLPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.22%
С начала года
21.36%
6 месяцев
19.18%
1 год
18.35%
3 года*
28.50%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.32%

GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L
Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с QYLDGYLD с RYLDGYLD с SDIVGYLD с VOOGYLD с SPYGYLD с XDTEGYLD с MDIV

Сравнение комиссий MLPX и GYLD

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.

GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

MLPX vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.24

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.67

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.02

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

7.83

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GYLD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.53

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.30

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.19

+0.16

Корреляция

Корреляция между MLPX и GYLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и GYLD

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности GYLD в 7.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.13%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и GYLD

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и GYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPXGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-55.03%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-7.89%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-20.24%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-47.89%

-16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.33%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-14.57%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.09%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и GYLD

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеют волатильность 4.06% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPXGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.19%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

8.28%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

13.00%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

13.56%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

16.59%

+10.00%