Сравнение MLPTX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
MLPTX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPTX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPTX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPTX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund | 19.65% | 8.57% | 30.35% | 22.78% | 22.02% | 40.06% | -25.31% | 7.10% | -9.46% | -3.71% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPTX показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции MLPTX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.94% соответственно.
MLPTX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 22.43%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 11.59%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPTX и VADDX
MLPTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
MLPTX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
MLPTX
VADDX
Сравнение MLPTX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPTX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.74 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.15 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.93 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.21 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPTX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.74 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.48 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MLPTX и VADDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPTX и VADDX
Дивидендная доходность MLPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPTX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund | 4.85% | 5.63% | 4.91% | 6.11% | 6.90% | 7.84% | 12.75% | 10.02% | 9.76% | 8.11% | 7.24% | 7.69% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок MLPTX и VADDX
Максимальная просадка MLPTX за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPTX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPTX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -60.12% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -12.61% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.85% | -21.58% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.95% | -39.39% | -32.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -5.99% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -7.03% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.80% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPTX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) составляет 3.21%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MLPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPTX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.48% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 8.88% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 17.25% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 16.30% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 18.54% | +6.47% |