Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) показал доход в 20.17% с начала года и 20.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLPTX составила 11.64%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +45.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MLPTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -26.7%.

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund: годовая альфа составляет 2.56%, бета — 0.68, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 07.04.2010.

• Этот фонд участвовал в 84.97% снижения S&P 500 Index, но только в 76.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.68 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.28 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.28 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MLPTX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MLPTX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund показал максимальную просадку в 75.66%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund составляет 1.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.