Сравнение MLPTX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и SPDR Gold Shares (GLD).
MLPTX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPTX и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPTX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPTX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund | 19.65% | 8.57% | 30.35% | 22.78% | 22.02% | 40.06% | -25.31% | 7.10% | -9.46% | -3.71% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPTX показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции MLPTX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.11% соответственно.
MLPTX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 22.43%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 11.59%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPTX и GLD
MLPTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
MLPTX vs. GLD — Ранг доходности на риск
MLPTX
GLD
Сравнение MLPTX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPTX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.89 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.31 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.70 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 9.90 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPTX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.89 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.89 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MLPTX и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPTX и GLD
Дивидендная доходность MLPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPTX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund | 4.85% | 5.63% | 4.91% | 6.11% | 6.90% | 7.84% | 12.75% | 10.02% | 9.76% | 8.11% | 7.24% | 7.69% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPTX и GLD
Максимальная просадка MLPTX за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPTX и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPTX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -45.56% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -19.21% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.85% | -21.03% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.95% | -22.00% | -49.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -11.71% | +9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -16.17% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.25% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPTX и GLD
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) составляет 3.21%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что MLPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPTX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 10.48% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 24.34% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 27.81% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.75% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 15.88% | +9.13% |